중국 상업은행의 유동성 리스크 관리방법 해석

□ 배경

- 최근 금융 혁신과 금융시장의 신속한 발전과 함께 중국 상업은행의 유동성 리스크 관리는 더욱 큰 애로에 직면하였는데 상업은행의 유동성 리스크에 대한 감독관리당국의 효과적인 감독, 관리의 애로가 확대되는 추세임. 이번 글로벌 금융위기 중 많은 은행의 자본 수준이 충족하였지만 여전히 유동성이 따라가지 못하는 곤경에 처하였는데 주요 원인은 유동성 리스크 관리체계에 현저한 결함이 존재하여 안정적인 유동성 리스크 관리 원칙을 효과적으로 실시할 수 없기 때문임. 이번 금융위기는 시장 유동성 상황이 신속하게 역전될 수 있음을 반영하는 동시에 유동성 위축 상황이 일정한 시간 지속될 수 있음을 보여줌. 따라서 상업은행의 유동성 리스크에 대한 관리와 감독을 강화하고 은행체계와 금융시장의 안전하고 안정적인 운행을 보호하는 것이 중요한 의의를 가짐.

□ 동 법률의 주요 구조와 내용

- 동 법률은 모두 4개 장, 64개 조항 및 4개 첨부 문서로 구성되었음.

- 제1장 “총칙”은 주로 유동성 리스크의 정의, 은행 유동성 리스크 관리와 감독기관의 유동성 리스크 감독의 전반적인 요구를 명시함.

- 제2장 “유동성 리스크 관리”는 은행 유동성 리스크 관리체계의 전반적인 틀을 제기하고 유동성 리스크 관리구조, 유동성 리스크 관리 전략과 정책 및 절차, 유동성 리스크의 식별, 계량, 모니터링, 통제, 관리정보시스템 등 기본 요소에 대해 단독적인 열거 방식으로 구체적인 규범을 제기함.

- 제3장 “유동성 리스크 감독 관리”은 유동성 리스크 감독 관리 지표 네 가지를 규정하였고 다각도의 유동성 리스크 모니터링 분석 틀 및 도구를 제기하였으며 유동성 리스크의 감독관리 방법과 수단을 명시함.

- 제4장 “부칙”은 동 법률의 적용범위, 실시시간 및 과도기간의 배치 등을 명확하게 제시함. 또한 4개 첨부 문서는 유동성 리스크 관리체계의 중점 부분의 세부 기술, 유동성 비율과 순(純) 안정 융자비례의 계산방법과 참고치 설치, 유동성 리스크 모니터일의 참고지표 및 외자은행 유동성 리스크 관련 지표의 계산방법을 구체적으로 설명함.

□ 실시 시간

- 동 법률은 2012년 1월 1일부터 실시되며 상업은행은 늦어도 2013년 말 전에 유동성 비율의 감독관리 표준에 도달하여야 하며 2016년 말까지 純 안정 자금비례의 감독관리 표준에 도달해야 함.